股票的变异系数是什么意思？变异系数是指当需要比较两组数据的离差时，如果两组数据的测量尺度相差太大或数据维数不同，就不宜直接用标准差来比较。这时候要消除测量尺度和大小的影响，变异系数可以做到这一点。即原始数据的标准差与原始数据平均值的比值。CV没有维度，可以客观比较。其实可以认为变异系数和极差、标准差、方差是一样的。是反映数据离散程度的绝对值，其数据量不仅受变量离散程度的影响。还受变量值平均水平的影响。
p>在概率论和统计学中，变异系数又称为“离散系数”。是概率分布离差程度的归一化度量，定义是标准差与平均值的比值。变异系数只在平均值不为零时有定义，变异系数也叫标准差率或单位风险。
p >变异系数只对比率标量计算的数值有意义。比如对于温度分布，用开尔文或摄氏不会改变标准差，但平均温度会改变，所以用不同温标得到的变异系数是不一样的，即用区间标量得到的变异系数是没有意义的。变异系数法直接利用各指标所包含的信息来计算各指标的权重，是一种客观赋权法。这种方法的基本方法是:在评价指标体系中，指标值的差异越大，实现的难度越大。
股票的变异系数是好还是小？
变异系数越小越好。股票变异系数越大，基于平均值的变异程度就越大。变异系数反映的是离散趋势，变异系数越大，基于均值的响应的变异程度越大。变异(偏差)越大，风险越大。
变异系数，也称为“标准差率”，是衡量数据中每个观察值的变异程度的另一个统计量。比较两个或两个以上数据的变异程度时，如果计量单位与平均值相同，则可直接用标准差进行比较。如果单位和/或平均值不同，则不能用标准差来比较变异程度，而应使用标准差与平均值的比值(相对值)进行比较。变异系数用于概率论的许多分支，如更新理论、排队论和可靠性理论。在股市中不断学习是必要的。据说活到老，学到老。这个网站是学习股票知识的好网站。不知道的可以点击添加QQ1986556272咨询工作人员。
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